Смотря как сохранять. Дело в том, что Макс при сохранении в 3ds формат обрезает названия текстур до 8 символов, так как это формат еще старой 3dStudio, которая под DOS еще. Если у тебя до сохранения названия текстур были больше 8 символов, то при импорте он их просто не находит. И второе: желательно, чтобы текстуры находились в той же папке, что и 3ds файл, либо пути, где эти текстуры находятся, были прописаны в максе.