Все просто копируешь эти самые плугины в директорию C:\3dsmax5\plugins
Если создаешь новую директорию например С:\3dsmax5\plugins\ShagHair то не забудь отредактировать в корне макса файлик Plugin.ini
Как в них ориентироваться
*.dlo – объект
*.dlu – утилиты
*.dlr – render, и атмосферный эффект
*.dlt – текстура или новый материал.
*.flt – фильтр к видео посту
*.dlv – фильтр к эффектам
*.dlb - шейдер
*.gup – Новый ViewPort