1. Отрендери картинку. (предполагается что нарисован один объект/группа объектов, в общем что-то, что без нарисованного в максе фона, просто объект в "воздухе").
2. Есть там вверху окна отрендеренной картинки кнопка - display alpha channel. (черно-белый кружочек такой..)
3. Нажми, посмотри. Черное - прозрачное. Белое - непрозрачное (твой иконко)... Можешь не отжимать обратно кнопку.
4. Сохрани в формате, поддерживающем альфа-канал (прозрачность). (Гиф макс не сохраняет вроде, так что - TIF, PNG, TGA. Лучше TIF)
5. Фотошоп. Открываешь свой рендер, сохраненный как TIF, PNG, TGA..)
6. Window->channels
7. Ctrl+click на альфа-канале, дальше window->layers
8. ctrl+c, ctrl+v = новый слой
9. удаляешь слой background
10. file->save for web.., там выбираешь гиф, настраиваешь там че надо....
без фотошопа имхо, никак..