Можно ли в MAX присоединить текстуры к файлу *.max

Можно ли в MAX сохранить и текстуры и саму сцену в одном файле?

Нет

нажми кнопку файл, и там выбери пункт архив...
причём он сохраняет не только все текстуры из сцены,
но и все ИКС - РЕФЫ ...
а текстуры сохраняет так, что при распаковке они отыщут сами себе пути...

konechno. Archive file. I est6 eshe plug-ini...