Пример. В солнечный день, когда солнце в окно светит, возьми спичку. Если держать спичку в сантиметре от стены (на которую падает свет), то тень есть, если спичку отодвигать от стены, то тень будет все более размыытая, пока совсем не исчезнет. Так вот. В установках источника света есть закладка "shadows" - настройка тени. Сделай простейшую сцену и разберись в настройках. Можно даже методом тыка, хотя в мануале про тени очень подробно написано.