В Макс импортируешь через Illustrator, вернее через его формат *.ai
а в *.gif с помощью формата Targa там можно указать 32 бита палитру, и весь рисунок сохраняется с альфа-каналом, в фотошопе грузишь этот альфа-канал как выденение и стираешь, далее save for web