*.ani

Подскажите как называется прога и где можно взять, в которой можно делать анимированные курсоры.

Flash & Director и любые другие - для разработки мультимедиа приложений - например еще Magenta и FormulaGraphics97.
Первые две - от Macromedia. Очевидно взять их можно либо у разработчиков за бабки или нахаляву на варезе.

Еще есть AXCursors, я не спец в этом деле, но она мне понравилась (переделывал из .ани в .ави). www.axialis.com.