Напрямую такой функции нет. Он по дефолту открывает папку где установлен и pixologic даже рекомендуют сохранять туда проекты чтобы к ним был быстрый доступ из Lightbox. Возможно получится такое сделать с помощью макросов, но не факт.
Меня этот факт тоже напрягает, но как-то уже привык. Да и когда открыл проект из нужной папки, потом открывается та же при сохранении.