Ты немного не там смотриш не Lighting and Shadows(здесь настраиваются тени), а Rendering Method убери галочку с Default Lighting. У человека который тебе советовал выше наверное 2010 версия макса. кстати такую возможность поддерживают даже самые древние видеокарты. Твоя видюха не поддерживает тени типа Best.