Есть более нормальный метод:
селктиш группу в отлайнере или используешь метод описанный выше со стрелкой вверх (кстати иногда очень удобный). При выделенной группе выбираешь Display>Component Display>Selection Handles.
После этого для выделенной группы (как, впрочем, и для любого выделенного элемента) появится крестик - собственно селект. хэндл. Для удобства его можно отодвинуть за пределы объектов в группе. Для этого в компонентном режиме выбираешь селекшн маску для хэндлов (такой крестик нарисован на кнопочке) и передвигаешь его в любое удобное место в пространстве. Далее всего-лишь необходимо селектить этот крестик - и группа выбирается. Причем в Майке по умолчанию приоритет селекшн хэндлов при выборе самый высокий, так что проблем с выбором не должно возникать.
Желаю удачи!!!