Закажи рендеринг, допустим, ста кадров и укажи в Save File какой нибудь .jpg (советую отвести для этого отдельную папку). На выходе получишь сотню файлов, вроде Anim00001.jpg, Anim00002.jpg и т. д.
Хватай Unlead Gif Animator (Active Gif Creator)! Там разобраться несложно. Клей анимацию.
IMHO, 3DMax не очень подходит для таких целей. Gif - это, скорее всего, баннер или аватар, т.е. малюсенькая картинка. Так что вся прелесть 3D, его полутонов и плавных переходов теряется. А занимать такой .gif будет гораздо больше, чем надо.