Это просто:
1. Открываешь и АИ и ФШ
2. В АИ выделяешь нужные для экспорта объекты и просто копируешь (edit/copy)
3. В ФШ выбираешь new, при этом если у тебя АИ не ниже 8.0 а ФШ - 5.0, в диалоговом окне будут уже стоять параметры скопированных объектов, как то реальный размер, цветность и разрешение. Единственное, что я обычно корректирую - это разрешение.
4. Далее, когда появится изображение жмём CTRL+V, то есть вставить.
Всё.