Действительно, fur является ,так называемым, "post effect " -то есть он рендерится после того как отрендерена сама картинка. Частицы же рендерятся в первую очередь - следовательно они будут блокированы furом.
Решение проблемы - самое простое - отрендерить частицы и fur на отдельных слоях и свести их потом в копозере (AfterFX или тот который больше по душе)....
- удачи