Если надо именно пером, то либо, как подсказывает Шляпа, нажми на кнопку Paths на верхней панели, либо в палитре Paths сознай новый пустой Path, а затем уже начинай строить кривую. Когда закончишь, воспользуйся командой Make Selection в той же палитре или кнопкой Load path as a selection - там же.
А вообще Шляпа прав. Это азы. Надо бы учебник листать иногда. Там все это есть. Или хелп фотошоповский изучать.