Если у тебя 3dsmax 3.0 or higher, то зайди в папку 3dsmax3.0/Help, там лежат туториалы (весьма интересные, но на английском языке).
Ну а если нет, то в максе для реального взрыва используют анимированные текстуры (Pyromania Life). На Quad Patch накладывают текстуру, пару настроек с партиклями и вперед.