При помощи Merge
1. Идёшь в меню "File"
2. Кликаешь по "Merge"
3. Выбираешь из списка ту сцену, из которой ты хочешь взять объект(ы).
4. Щелкаешь по сцене и тебе выбрасывается список всего того, что в ней есть.
5. Выбираешь нужный объект и грузишь в свою новую, открытую сцену