Столкнулся однажды с той же проблемой и пришлось прочитать мануал по shag fur
Там четко сказано что GI освещает "волосы" только в том случае если они представлены в виде сетки. То есть поставлена галочка в разделе Geometry (в закладке эффекта Shug: Hair например). Но нужно понимать что эта галочка добавляет вам в сцену очень приличное количество полигонов, так что осторожно. А шейдер здесь не важен