Всё очень просто.
Для того, чтобы программа могла загружать текстуры после сохранения, она должна знать, где эти текстуры лежат на жёстком диске. Соответственно ей надо это указать. Решается эта задача двумя путями.
1. Можно указать несколько папок с текстурами, которые используются постоянно (библиотеки карт окружения и т.д.) Для этого открываем настройки программы (Ctrl+E) или
Edit > Preferences > закладка Texture Paths и указываем нужные папки.
По умолчанию Cinema понимает только одну папку с текстурами, которая лежит в директории программы и называется Tex. Если в неё положить свои текстуры, то Cinema их обязательно увидит.
2. В случае если текстуры сделаны специально для этого проекта, или сцену нужно перенести на другую машину, где этих текстур скорее всего нет, то при сохранении используют команду Save Projekt, а не Save. В результате программа создаст папку с именем проекта, в ней будет одноимённый файл и папка Tex в которой будут сохранены все использованные в сцене текстуры.
Кстати, если файл сохранить и в туже папку положить текстуры, то Cinema их тоже увидит.
p.s. Сохранять интегрированные в файл текстуры в Cinema нельзя.