Выделяем что угодно, т.е. можно объекты можно ребра а можно и то и другое, одним словом что угодно. Идем в меню Create в самом низу находим пункт Sets и выбираем Quick Select Set. Далее видим название нашего будуешго сета. Ок отмена или добавить на полку. Если нажать Ок то в Outlinere появится ваш сет со всеми объектами и при выделении его там выделится все что было выделено на начало создание оного. Если нажать на кнопку добавить на полку то на полке появится иконка mel и при нажатии на которую ваше выделение станет активным.
PS Сет никоим образом не влияет на обьекты и не является объектом по сути это просто нода сохранения выделения.