Ну всё почти так, как сказал титаник-2...
Только всё-таки лучше их скинуть в максовский каталог Maps (желательно рассортировав по стилям (типа окна, обои, небо и т.д.))...
P.S. Впрочем их действительно можно располагать их где угодно, но в этом случае крайне желательно прописать пути к ним в настройках Макс-а....