В меню Файл пункт Экспорт. В параметрах экспорта ставишь формат документа PSD, в следующем окне галочка "сохранить слои".
И все
Скрины для наглядности приложил.
перетягиваешь объект из окна иллюстратора в окно фотошопа и готово,
правда редактировать такой объект получится только в иллюстраторе (двойное нажатие мышкой по пиктограмме слоя в фотошоп).
