элементарно. создаешь новый экшен (и перед этим новый сет, если надо), включается запись. идешь в этой же панели в меню, ищешь команду Insert Menu Item, и мышкой выбираешь нужное меню - оно само появиться в диалоге. жмешь ОК. останавливаешь запись. назначаешь нужную клавишу в свойстве экшена (если не сделал этого в момент его создания). все. пользуешься.
нет, не все. еще стоит иметь сохраненный сет на диске: выделяешь сет, в меню палитры говоришь Save и даешь имя.