если уже создал другой слой, то просто при выделенных объектах переходишь в другой слой, и объекты принимают его.
вот только глючные в максе слои.. с hide/unhide (что мне, собственнннно, от слоев и требуется в основном) глючат зело.
еще полезно в опциях макса поставить галку "default to by layer for new nodes"