по-моему файлы от 3-го макса без проблем открываются в 4-ом. Может быть дело в другом. Попробуй открыть этот же файл 3-им максом, работает? А если нужна просто геометрия, можно экспортнуть через 3ds.
А если ты как раз 3ds файлы раскрыть не можеш - то бывает он спрашивает поменять ли длинну анимации и если отвечаеш да, то он не импортирует объект, а если ответить нет - то все пучком.