Для импорта использоват в dwg, в котором, для удобства все прмитивы перенесены к началу координат (0,0,0).
Далее, в MAX: File->Import. В параметрах стоит указывать Weld (автоматически "сваривать" вершины сплайнов) и AutoSmooth (автоматические назначение групп сглаживания).
Втстречающиеся проблемы:
1. Неверное определение групп сглаживания на рядом стоящих параллельных гранях.
2. Неверное определение нормалей.
Также можно использовать 3DVIZ 4.0 с его функцией File Link Manager.