Это не просто замочек, это индикация что этот слой является бэкграундом, на чём, в свою очередь, завязаны некоторые функции фотошопа. Так как jpg это формат файла в котором не может быть нескольких слоев то и открываться он всегда будет как однослойная картинка. Аналог операции (flatten image).
