Прямоугольник лучше. А для устранения размытости линию толщиной нечетное число px нужно выравнивать по координатам (N+0.5)px, где N — целое число.
Еще лучше открыть два окна одного и того же документа — Window > New Window, и в одном из них сделать масштаб 100% (пикселы будущего растра при этом совпадают с пикселами экрана) и включить Pixel Preview?, а в другом окне работать как обычно: с включенной сеткой, guida'ами, с нормальным режимом отображения и Snap'ами «to Points» и «to Grid». Сетку в этом случае нужно задать 0.5 px.
Если рисуешь прямоугольниками, то желательно использовать Use Bounding Box — при этом толщина обводки будет плюсоваться к геометрическим размерам прямоугольника. Как альтернативу можно использовать Appearance с обводкой, смещенной на 0.5 px внутрь объекта.