В общем виде задача, кажется, не решается (если, конечно, не использовать программы последовательного screen-capture). Если ролики к игре находятся в запакованном виде, в ресурсах, то нужна будет программа-распаковщик. Найти ее непросто, в некоторых случаях вообще невозможно, так как каждая студия для сборки ресурсов использует свои форматы.
Если ролики лежат в открытом виде, то необходим, как минимум, декодер того формата видео, с которым работает конкретная студия. Снйчас один из наиболее популярных форматов BINK (*.bik). Бесплатную утилиту для энкодинга, конвертации и проигрывания можно найти на сайте производителя http://www.radgametools.com. SDK же платен, распространяется на правах per-title лицензии.