В вирее, что бы были такие тени надо включить в настройках источника света галочку "No Decay" (без затухания). Может и в блендере есть похожее. По сути, это надо минимум два источника освещения. Один дает воздушную перспективу окружению, а второй воздействует только на ближайшие объекты (персонажей), но отключить для второго источника затухание теней. А может хватит и только второго источника освещения для всей сцены.