Не уверен, что это так, а переставлять специально Макс нет охоты, но, по аналогии с другими программами, возможно, при инсталляции Макса был выбран вариант Кастом и компоненты поставлены-непоставлены выборочно. В таком случае могли не поставить модуль импорта DFX. Если это так, то нужно снова запустить инсталляцию и доставить нужное.
ЗЫ Все эти рассуждения чисто теоретические - Макс ставил давно и он стал с первого раза, поэтому деталей не помню.