В хелпе по максу поищи Fire. Хотя я могу ошибаться... Но урок по созданию огня я там точно видел. Или вот тут посмотри http://www.render.ru/tutor/max/12/
P.S. что за привычка у людей сразу спрашивать, а не самому поискать сначала...
Там где создавать объекты находишь Helpers, там в выпадающем меню выбираешь atmospheric apparatus? и выбираешь какое-нибудь gizmo(они разных форм) и добавляешь к ним эффект volume fire
