Есть пара приемов... первый - когда открылось окошко с клипом и он начинает закачиватьчся, нажми "Стоп" в броузере, далее, например в Эксплорере, в этом окне правой кнопкой мыши, затем View Source... откроется окно с исходным html текстом данной части странички, там в тексте, если поискать, как правило бывает прямой линк на ролик...
Второй прием, более цивилизованный, установить программу докачки с функцией перехвата определенного контента... Например, в GetRight можно в настройках определить типы файлов, в том числе MOV, которые программа не дасть отображать на странице, а принудительно предложит сохранить на локальном диске...