Тень она и в Африке чёрная. Если хочешь цверную - можешь попробовать такой винт: у того обекта, от которого нужна цветная тень, отключаешь отбрасывание теней, а точно тут же в его место ставишь полупрозрачный объект, у которого ставишь "Unseen by Camera" но оставляешь "Cast Shadow"
p.s. Если же ты про мягкую тень, красноречивый ты наш, то используй плагин Shadow Designer. В нём, кстати, цвет тени можно указать напрямую.