Еще можно делать так: сначала создаешь новый материал, загружаешь свой файл с HDRI (name.hdr) в раздел Color. Далее создаешь Sky и применяешь к нему полученный материал. Затем заходишь в Render Setting и включаешь Radiosity. Только теперь HDRI будет работать правильно. Все это будет работать без дополнительных источников света, но в зависимости от конкретной задачи могут использоваться и они.