Простенький феерверк можно сделать в Максе и стандартными сисемами частиц, если хорошенько покопаться в их настройках, но согласен и с RIPPER'ом, в большинстве случаев легче сделать это в AE, есть к нему хороший плаг - Final Effects, там этих феерверков дофигища