Вообще странно. Сейчас попробовал - все сохраняет. Даже в Тулз>Опшнз>...>Сэйф опшнз аз дефолт лезть не нужно...
Кстати, а с другими настройками, как-то Quick Correct, например все нормально?... И нет ли у тебя в пути к папкам куда корел сохр. настройки кириллицы?..