Действительно... странно...
Но не беда! Создаешь свой .h файл с любым именем (например, my_setups.h) и пишешь в нем все, что тебе нужно (подробные инструкции смотри в доке, раздел Customizing) Кладешь этот файл в include/startup или любую свою директорию, которую прописываешь в переменной NR_INCLUDE_PATH
Удачи.
Антону, Максу и Сане привет (если я правильно понял