Проблема не только у тебя. У меня такое тоже было. Пробуй ставить все три SP по очереди. Не гарантирую, что поможет, но на тех тачках, на которые я ставил сервиспаки именно так, ничего не глючило.
установка подряд - сомнительно, а вот с DirectX думаю, стоит попробовать. Сам ставил на Windows XP SP2 corparate со всеми последними обновлениями. Проблем не было. А были они как раз когда я ставил sp3 поверх sp1 и sp2 Снёс, поставил только sp3, завелось.
Снёс, поставил только sp3, завелось.